エディター右側にあるカテゴリ一覧の、
左側のチェックボックスにチェックを入れます。

複数のカテゴリにチェックを入れてもOKです。
ただ、この複数カテゴリ設定については、
実質 2個 まで と考えておいてください。
複数のカテゴリに設定すると、
カテゴリごとにそれぞれ別ページが作成される事になるのですが、
これは検索エンジン的に好ましくない部分があります。
全く同一内容のウェブページを複数展開している というのは、
一種の検索エンジンスパムと見なされる傾向があり、
やりすぎるとサイト評価に影響します。
よほど極端にやらなければまず大丈夫ですが、
毎回、同じ内容の記事を3つや4つのカテゴリに分類するのは 避けてください。